日経225先物取引【実践編】

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トレードスタイルの確立

日経225先物取引で大きな利益を生み出すには、自分なりのトレードスタイルを確立しなければなりません。人のマネをしていたのでは自分の成長を妨げることになるし、プロのトレーダー達においしいところを持っていかれるのがオチです。

ただし、初心者のうちはどうしたら儲けられるのかが全くわからない事でしょう。身近に儲かっているトレーダーの知り合いがいるならば、トレードの仕方を習うも良し、市販のDVDなどを見て凄腕トレーダーのマネをするのも良いでしょう。

ちろん、そこから進化していくには「自分自身の力」でしかありませんので、色々な情報を収集した上でじっくりと考えてみましょう。相場格言に「相場師は孤独を愛す」という言葉がありますよね。

① 売買サイクルを決める

自分は「デイトレード・短期売買・中期売買・長期売買」のどれに当てはまるのか。

② 売買スタイルを決める

自分は「順張り派」なのか「逆張り派」なのかそれとも「両方使いこなす両刀派」なのか。

③ 損益目標

1トレードあたりの利益確定額、損失確定額の目標額はいくらなのか。

④ どのテクニカル指標を使うのか

過去の取引を振り返って、どのテクニカル指標の勝率が高かったのか。

最初はピンとこないかもしれませんが、取引を続けていくうちにおのずと自分に合ったスタイルが導き出されると思います。
とにかく日々努力・研究を怠らないことです。余談ですが、世界一のバッターといわれるイチローでさえ今の打撃フォームに納得がいかず、毎年打撃改造をしています。その「貪欲さ」の賜物が今のイチローなのですね。

テクニカル分析

分析の方法は大きく分けて2種類

分析には「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」があります。
日経225先物取引の性質上、テクニカル分析を重視して取引を行います。
つまり、チャートを見て価格が上昇するのか下落するのかを予測し、売買をしていくことになります。

テクニカル指標

売買のタイミングは「順張り」か「逆張り」で、これは自分で試行錯誤しながらより勝率の高い選択をすることになります。

もちろん何の根拠もなく取引をしていたのでは相場で勝ち残れるはずがありません。
そこで手助けをしてくれるのが「テクニカル指標」です。
テクニカル指標とは、株価の動き、出来高、時間などのデータを加工して、現在の株の状態や今後の株価動向予想を分析するために作られた指標です。
指標は数多く存在しますが、日経225先物取引では最低でも4つぐらいは覚えておきましょう。

移動平均線

トレンドフォロー型指標。順張りタイプ。
短期移動平均が、長期移動平均を上抜ければ(ゴールデンクロス)買いシグナル。
また、その逆(デッドクロス)は売りシグナル。
一般の移動平均はダマシが多いですが、加重、指数、平滑、代替移動平均を使うことで解消できます。

MACD(移動平均収束拡散法)

トレンドを示しつつ、天井圏、底値圏での逆張り的な売買ができる指標。
底値圏でMACDがシグナルを上抜けたら買いシグナル。
天井圏で下抜けたら売りシグナル。
前回のクロスより高値でのクロスは高値更新する傾向がある。
MACDはシグナルの出現が遅いので、MACDラインが屈折したところで買い向かうのも手ではあります。

RSI(相対力指数)

売られすぎ、買われすぎを測る指標。逆張りタイプ。
基本的には30%で買いシグナル、70%で売りシグナル。

DMI

ディレクショナルムーブメントインデックス(DMI)は+DI,-DI,ADX,ADXRの4本の指数を用いて相場の勢いや相場の方向性を見るためのテクニカル指標です。
+DIが-DIを上抜けた地点が買いサインで+DIが-DIを下抜けた地点が売りサインとなります。
ADXが上向きに推移している状態は相場に勢いが付いていることを示しています。
この指標は上昇トレンドなのか下降トレンドなのかを見るうえで有用な指標です。

→ テクニカル指標の解説に関しては【株式サイト:スイングトレードの達人】がおすすめです。

トレーリングストップ

トレーリングストップとは?

自分のトレードルールに「利益確定額と損失確定額を決めている。」ということはとても賢い方法です。
「トレーリングストップ」はあらかじめ決めている損失額はそのままに、利益確定額は伸ばせるだけ伸ばそうという考え方に基づいて決済していく方法です。

価格が上がり利益が出てきたら、価格が上がるのを追っかけてストップ(損切り)ラインを引き上げていくタイプのストップです。売りなら、その逆で、価格を追っかけてストップを引き下げていくことになります。価格を追っかけていくということで、ストップの幅は狭くなる方向ですが、利益が伸びたときにそれがなくなるのを防いでくれる効果が期待できるストップの移動方法です。トレーリングストップは、あくまで利益が出ているときに機能させるものであり、損失状態の時には動かきません。

トレーリングストップの例

例えば、損切りは30円、利益確定額は50円と決めておいたとします。
そしてこの時に日経225先物を16,000円で買い建てたとします。
予想どおりに価格が上昇し、16,100円になりました。ここですぐに利益確定するのではなく「逆指値注文」によって16,050円になったら売るようにしておきます。
ここで16,050円に戻ることなく16,200円まで価格が上昇しました。この時に16,100円になったら売るように利益確定額を引き上げます。
これを繰り返すことによって、損失額はそのままに、利益確定額は伸ばせるだけ伸ばしていることになるのです。